加重終値は終値に比重をかけています。 市場にはビックプレイヤー・個人投資家など立場の違う投資家がいて、さまざまな思惑がぶつかり合っています。 そのぶつかり合った最終的な結果が終値となるわけですから、それをより重視しようという訳です。
※短期の移動平均を用いると敏感になり過ぎ「ダマシ」が多くなります。